자본 비율 'BIS 비율'이란...

경제가 '유동성 함정'이라는 현상이 발생하는 경우가 있습니다. 

 

금리를 인하하여 시중에 유동성이 늘릴려고 하여도 유동성이 늘어나지안고 실물경제가 호전되지 않는 현상을 말합니다. 

국가정책적으로 경제를 살리기 위하여 금리는 낮추고 시장에 돈을 풀려는 정책을 편다고 하여도 

시중은행에서 돈이 묶이게 되는 경우가 발생합니다. 

바로 'BIS'비율' 때문입니다. 

 

BIS(국제결제은행) 비율은 국제은행들이 보유해야 하는 자산의 비율을 나타내는 지표입니다. 이 비율은 국제결제은행(BIS: BANK FOR Settlements)이 시스템적인 금융위험을 감지하고 관리하기 위해 사용됩니다. BIS 비율은 주로 국제은행의 안정성을 평가하는 데 사용되며, 금융위기를 예방하고 금융시스템을 안정화하는 데에도 중요한 역할을 합니다.

반응형

BIS 비율은 국제결제은행에서 발표하는 Basel 시장위험규제를 기반으로 합니다. Basel 규제는 1988년에 처음 도입되었으며, 현재는 제3차 Basel 규제, 또는 Basel III로 알려진 버전이 가장 최신입니다. 이 규제는 주요 은행이 신용위험과 시장위험에 적절한 자본을 보유하도록 요구합니다.

BIS 비율은 국제결제은행이 보유해야 하는 자본금과 비율로 계산됩니다. 주요 자본비율은 Tier 1 자본과 규제 자본에 대한 비율로 계산되며, 일반적으로 주식자본, 재무자본 및 이익잉여금으로 구성됩니다. 이 비율은 국제결제은행이 자산손실을 감당할 수 있는 충분한 자본을 보유하고 있는지를 나타냅니다.

BIS 비율의 기준은 국제결제은행에 따라 다를 수 있습니다. 일반적으로, 국제결제은행은 최소한의 BIS 비율 요구 사항을 충족해야 하며, 이는 국가 및 지역별 규제 기구에서 정해집니다. 예를 들어, Basel III 규제에서는 국제결제은행이 최소 4.5%의 Tier 1 자본비율을 충족해야 하고, 총 자본비율은 8% 이상을 유지해야 합니다.

 

BIS비율 계산은 '자기자본 ÷ 위험증가자산 X 100' 입니다. 

BIS 비율은 국제은행의 안정성을 평가하는 데 중요한 역할을 합니다. 이 비율이 낮을 경우, 은행은 금융위기에서 더 큰 위험에 노출될 수 있습니다. 따라서 국제결제은행은 BIS 비율을 준수하고 적절한 자본을 유지함으로써 안정성을 강화하는 방식입니다. 

그러므로 BIS비율이 낮아지면 은행은 퇴출 위기에 처하게 됩니다. 

BIS 비율 때문에 금리를 낮추는 정책과는 이율배반적으로 상업은행들이 상대적으로 신용이 떨어지는 중소기업으로부터 자금 회수를 하게 됩니다.